Morgen Ausbruch Strategie Forex

Trading der London Session mit einem sehr profitablen Breakout-Strategie Angesichts der Zinsen letzten Monaten Artikel in der Gemeinschaft generiert, in diesem Monat habe ich versucht, kommen mit einer kurzfristigen Strategie, die die gleichen Prinzipien teilt: Preis Aktion nur (keine Indikatoren), so einfach wie (Perfekt für Anfänger und erfahrene Händler gleichermaßen), keine Unklarheit oder Subjektivität in seinen Regeln, und natürlich vernünftig profitabel. Dies ist eine vollständige Strategie, mit Einträgen, Exits, Geld-Management und Position Sizing. Zeit und Volumen in der Forex-Markt Obwohl Forex ist ein 24-Stunden-Markt, das Volumen gehandelt wird nicht das gleiche die ganze Zeit. Die größten Devisenhandelszentren sind EuropaLondon, New York und AsiaTokyo, mit dem höchsten Volumen, wenn sich die Londoner und New Yorker Sessions (derzeit 13:00 bis 17:00 GMT) überschneiden, auch für nicht heimische Währungen Zu diesen Zeitzonen, wie dem japanischen Yen, oder dem australischen Dollar. Auf der anderen Seite sieht man nach dem Ende der New Yorker Session (22:00 Uhr GMT), die zwei Stunden vor der Eröffnung von Tokio, die niedrigste Lautstärke (die in der Regel zu breiteren Spreads und zu unregelmäßigen Kursbewegungen und Spikes führt). Warum ist diese Information nützlich, weil jede Intraday-Strategie sollte eine höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolgs, wenn es umgesetzt wird, wenn das Volumen, Preisspanne und Anzahl der Marktteilnehmer höher sind, vor allem eine Art von Breakout-Strategie wie die Im Im zu beschreiben. Großes Volumen und Marktbeteiligung sind wichtige Bestandteile bei der Bestätigung der Gültigkeit eines Ausbruchs und der anschließende Trend. Trading der frühen London Session Breakout Mit London ist das wichtigste Handelszentrum, und die, die mehr als oft nicht den Trend für den Rest des Tages, begann ich auf der Suche nach möglichen Handelsmuster, die uns einen Vorteil. Nach vier gescheiterten Versuchen (die alle auf der Idee von Breakouts basieren, weil ich das von Anfang an aufgrund ihrer Einfachheit im Sinn hatte) entwickelte ich schließlich eine einfache Strategie, die in den Vorversuchen vielversprechende Ergebnisse zeigte. Vorbereiten Ihrer Charts: Tragen Sie nur die wichtigsten Währungspaare (EURUSD, USDJPY, EURJPY, etc.), aufgrund ihrer niedrigeren Spreads und weniger häufigen Preisspitzen. Stündliches Leuchtendiagramm. Fügen Sie eine 50-Periode einfach gleitenden Durchschnitt (50 SMA), das wird unser Trendfilter sein. Um 8:00 Uhr GMT, wenn die Londoner Sitzung öffnet, überprüfen Sie die höchsten und niedrigsten der letzten 4 Kerzen, die die 4, 5, 6 und 7 GMT Kerzen sind. Gehen Sie lange, wenn der Preis verletzt die höchste Höhe dieser 4 Kerzen und ist über den 50 SMA. Gehen Sie kurz, wenn der Preis das niedrigste Tief der 4, 5, 6 und 7 GMT Kerzen verletzt und ist unterhalb der 50 SMA. Maximal ein Tag pro Tag (entweder lang oder kurz, je nachdem, was zuerst geschieht). Trades werden nur geöffnet, wenn ein Signal bis zum Ende der London Session (17:00 GMT) gegeben wird. So die letzte Stunde Kerze, wo wir eine neue Position eröffnen kann ist die 16:00 Uhr. Sie können Ihre bedingten Aufträge um 8:00 GMT platzieren, so dass Sie nicht ständig das Diagramm überwachen oder die Position manuell öffnen müssen. Wenn Sie eine lange Position zu öffnen. Dann ist die SL immer auf dem niedrigsten Tiefstand der 4 bis 7 GMT Kerzen platziert. Wenn Sie eine kurze Position zu öffnen. Die SL wird auf die höchste Höhe dieser 4 Kerzen gesetzt. Die anfängliche SL ist für die Kerze gültig, wenn der Handel gefüllt wurde, in nachfolgenden Stäben wird der Stopp manuell auf die niedrigste niedrige oder höchste Höhe der vorhergehenden 3 Kerzen bewegt und stündlich aktualisiert, während sich der Handel zu unseren Gunsten bewegt. Beispiel: Wenn die aktuelle Kerze 13:00 Uhr GMT ist und Sie schon längst die 12:00 GMT-Leiste haben, wird der Stop-Loss am niedrigsten der 10, 11 und 12 GMT Kerzen platziert Niedriger sein als die anfängliche SL, kann es nur zu unseren Gunsten bewegen. Der Handel wird am Ende des Handelstages (22:00 GMT) manuell geschlossen, wenn der Stop-Loss nicht bis dahin getroffen wurde. Es werden keine Gewinnverwendungen verwendet. Money Management und Position Sizing Obwohl Sie nicht brauchen, um meine Geld-Management-Regeln verwenden, können Sie einfach eine feste Partie Größe, wenn Sie es bevorzugen, unabhängig davon, wie Widetight SL ist, das ist etwas, was ich nicht empfehlen, tun. Ich habe einen einfachen Excel-Taschenrechner angelegt, der den Handelsbetrag anzeigt, basierend auf dem Prozentsatz des Kapitals, den der Händler pro Trade riskieren möchte, sowie den Unterschied zwischen dem Eröffnungskurs und dem anfänglichen Stop-Loss. Je größer der Stop-Loss ist, desto kleiner ist die Position. Dies ist eine einfachere Version eines anderen Geld-Management-Taschenrechner, den ich vor ein paar Monaten in diesem Artikel beschrieben: Wie zu berechnen Position Sizing und Normalisierung Volatilität. Bitte lesen Sie es, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, wie diese neue zu verwenden, oder Sie können nur eine Frage hier. So sieht es aus: Es wird davon ausgegangen, dass der Trader bei größeren Konten größer wird (ändern Sie den Kontostand im Taschenrechner) und umgekehrt in Perioden von Verlusten. Auf diese Weise werden Sie die Gewinne und eine höhere Rendite erzielen, als wenn Sie die gleiche Menge die ganze Zeit gehandelt. Sie können diesen Monatsrechner HIER herunterladen (klicken Sie auf den Link, um die Excel-Datei herunterzuladen). Aufgrund meiner nahezu vollständigen Programmierbarkeit habe ich für den Zeitraum von 2. Juli 2012 bis zum 28. Februar 2013 einen manuellen (und sehr zeitraubenden) Backtest dieser Strategie auf EURUSD gemacht. Von jeder Position wurden 1,2 Pips genommen , Für Spread und Provisionen, und das Risiko pro Handel war 3 des Kontostandes. Dies war nicht ein sehr langer Backtest, aber in dieser Zeit hatten wir Bereich-gebundene Märkte, starke Trends, niedrige Volatilität, extreme Volatilität, im Grunde alle Arten von Markt-Staaten. So können diese 141 Trades uns eine gute Vorstellung von der Rentabilität des Systems geben. Nur 3 pro Handel verzeichnete das System eine Rendite von 60,68 in 8 Monaten, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 103,67 entspricht, während der maximale Rückgang nur 12,62 betrug. Alles in allem sind die Ergebnisse noch besser als ich erwartet hatte. Wenn Sie bereit sind, Drawdowns von rund 25 zu akzeptieren, dann könnten Sie 6 pro Handel Risiko und erreichen eine Rendite von fast 210 in einem Jahr. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, aber ich bin zuversichtlich, dass diese Strategie auch langfristig gut funktionieren kann. Der Profitfaktor ist nichts Außergewöhnliches, aber das ist typisch für kurzfristige Strategien. Grundsätzlich erlaubt uns diese Strategie, den Intraday-Trend einzuholen, nachdem der Kurs die während der späten Asien-Session erreichten Werte verletzt hat und so lange anhält, bis er sich für einen langen Zeitraum zurückzieht oder konsolidiert und eine sehr gute Arbeit leistet es ist sehr einfach. Wenn Sie grundlegende Trading-Taktiken, wie gehen mit Trend, Schneiden Sie Ihre Verluste kurz und fahren Sie Ihre Gewinner, einfache Strategien können uns sehr gute Renditen. Eine letzte Anmerkung zu sagen, dass Sie berücksichtigen müssen, die Sommerzeit (wenn die Stunde ändert), die zweimal jährlich passieren. Stellen Sie sicher, dass Sie immer für die vorherigen 4 Kerzen suchen, sobald die Londoner Sitzung öffnet, ist es möglicherweise nicht bei 8 GMT das ganze Jahr. Fühlen Sie sich frei, alle mögliche Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu setzen, die Sie über diese Strategie haben können. Übersetzen Sie zum Russisch Hi SpecialFX, gut geschriebener Artikel. Ich habe versucht, die Strategie programmatisch zu testen (was auch zeitaufwändig ist)). Aber nicht die gleichen Ergebnisse. Können Sie die Trades für zwei Probe-Wochen, sagen, Juli 2012 und Januar 2013. Datum, Betrag, EntryTime Preis, ExitTime Preis ist genug zu vergleichen. Vielen Dank Hallo Vollmond. ) Sicher, Ill versuchen, es zu tun, an diesem Wochenende, Im nicht gonna haben viel Freizeit davor. Was die verschiedenen Ergebnisse betrifft, so stellen Sie sicher, dass die 50SMA berücksichtigt wird, denn das kann alles ändern, und das gleiche mit dem Geld-Management, jede andere Geld-Management-Strategie als die, die ich verwende, produzieren unterschiedliche Ergebnisse. Btw, Ich verwendete die Daten-Feed von einem anderen Broker, weil ihre Plattform macht es einfacher manuell Test-Strategien, aber die Ergebnisse sollten nicht viel ändern, weil der. ) Perfekt, habe ich die 50SMA sowie die gleiche Money-Management und auch auf die 1-Lot-Version geschaltet. Ich habe auch getestet mit und ohne Daylight Savings Time Veränderung in LondonNY Sitzungen. Wenn unsere Ergebnisse etwas übereinstimmen, kann ich einen Backtest für mindestens 10 Jahre (in einem Artikel) bereitstellen. Ich muss nur sicherstellen, dass ich keine Fehler in meinem Programm haben. Ich habe auch verschiedene Broker-Datenfeeds, aber das spielt keine Rolle, dass viel in diesem Fall. Ein Backtest von 10 Jahren Daten wäre genial. DI wird die Informationen, die Sie in ein paar Tagen, hoffe ich :) Es gibt nichts Besseres als der Geruch von frischen neuen easypeasy Handelsstrategie am Morgen :))) Sie sollten diese Idee jemand in Strategie-Wettbewerb, um es zu programmieren Und laufen leben und sehen, wie es funktioniert .. hi. Kann einige Handlungen vorschlagen, die Sie auf der Grundlage dieser Strategie getroffen haben. Wie Update-Kommentare, die einige der Einträge. Guter Artikel wie. Hi jpmorgan :) sorry für die so lange zu antworten, viele Dinge zu kümmern, ich hoffe, ich habe die info fullmoon angefordert morgen, und dann kann ich ein paar Trades diese Strategie hätte gemacht :) Noch einmal sorry für Aber ich war viel zu beschäftigt in diesem Monat, konnte nicht einmal in der handelnden Wettbewerb teilnehmen :) So heres die Daten fullmoon angefordert, Ive genommen 0,6 Pips aus jedem Handel (Eintritt und Ausfahrt, so 1,2 Pips pro Position), und die Datendurchsatz kommt von einem anderen Broker, so dass kleine Unterschiede (nicht mehr als 1 Pip) auftreten, wenn Sie es mit dem Dukascopy Feed vergleichen. Im nicht 100 sicher, dass ich die Tageslicht-Einsparungen völlig richtig, aber ich habe versucht. 2. Juli, Eintrag 1,26436 (ausgelöst in der 8am Kerze), Ausfahrt 1,26136 (11 Uhr Kerze), Betrag gehandelt 1155000 LONG ----- 3. Juli, Eintrag 1.25765 (8 Uhr), Ausfahrt 1,25919 (2pm), 1032000 KURZ ----- 4. Juli, Eintrag 1.25732 (10 Uhr), Ausfahrt 1,25263 (letzte Kerze des Tages), 1427000 KURZ ----- 5. Juli, Eintrag 1 25135 (8 Uhr), Ausfahrt 1 , 23942 (18 Uhr), 1738000 KURZ ----- 6. Juli, Eintritt 1,23642 (12 Uhr), Ausfahrt 1,22871 (letzte Kerze), 2147000 KURZER 31. Dezember, Eintritt 1,31804 (8 Uhr), Ausfahrt 1,31964 (1pm), 1958000 KURZ ----- 2. Januar, kein Handel durch 50SMA-Filter ----- 3. Januar, Eintritt 1,31301 (10 Uhr), Ausfahrt 131141 (15 Uhr) 2927000 KURZ ---- - Januar 4th, Eintrag 1.30052 (8 Uhr), Ausfahrt 1,30211 (1pm) 1429000 KURZ Wenn jemand irgendwelche anderen Fragen oder Wünsche für Beispiele bitte fiel frei, sie zu fragen, weil jetzt habe ich etwas freie Zeit zu beantworten :) Versuchte diese Strategie, aber ich habe nicht für mich arbeiten. Sicher werde ich es nochmal mit 200 sma filtern. 1 Könnten Sie bitte erweitern Sie mehr, was Sie bedeuten, indem Sie nicht für Sie arbeiten. Welches Paar (s) haben Sie getestet, wie viele Trades, wann waren diese Trades, und welche Ergebnisse haben Sie am Ende, so dass ich eine nehmen kann Schau es dir an. ) Der Backtest hat über 140 Trades, die ausreichen, um statistisch gültig zu sein, und die Ergebnisse sind sehr schlüssig. Tests mit nur wenigen Trades sind nicht statistisch signifikant. Ein 200SMA (im Gegensatz zu 50SMA) wird die Leistung nicht so viel ändern, ich glaube sogar, dass es die Ergebnisse verschlechtert, weil ein 200-Tage-SMA in einer Strategie, in der Trades maximal 13 Stunden dauern (Forts.) Ist völlig übertrieben und dient nicht dazu, den relevantesten Trend im Zeitrahmen zu identifizieren, nach dem wir suchen :) Id benutze den 200SMA für Filterzwecke, wenn die Trades für mehrere Tage ein paar Wochen gedauert hätten, also bräuchten wir den längerfristigen Trend , In diesem Fall ist es Overkill. Außerdem ist die Hauptkante des Systems nicht in der SMA, sondern in den Ausgängen. Ich habe versucht, diese Strategie werden alle Arten von Einträgen und Ausstiege, und am Ende die mit dieser Art von schleppenden Stop (getestet mit mehreren verschiedenen Einträgen) waren bei weitem die besten. ) Große Artikel und eine geniale Strategie, aber es gibt eine Schwierigkeit, dass ich bei der Verwendung, die falsche Ausbrüche konfrontiert, cuz manchmal der Markt neigt dazu, auf die Kehrseite zu bewegen neigt dann plötzlich wieder aufstehen, haben Sie alle Ideen oder Lösungen, falsch zu erkennen Ausbrüche oder Vermeidung. Hallo :) Nun, die 50 SMA reduziert bereits ein bisschen falsche Ausbrüche (ich habe das System ohne die 50SMA getestet und der Profitfaktor ist viel niedriger), weil Sie mit dem längerfristigen Trend handeln werden, also die Wahrscheinlichkeit, dass Ausbrüche, die sind Schnell umgekehrt ist niedriger. Andere Möglichkeiten, um falsche Ausbrüche zu reduzieren, ohne auch die Verringerung der guten .. hmmm. Eine Sache müssen Sie erkennen, ist, dass seine unmöglich, sie vollständig zu vermeiden. Ich habe keine anderen Ideen, vielleicht fügen Sie einen Indikator wie die ADX Solange Sie richtig verwenden die 50SMA, die allein wird eine Menge von schlechten Geschäften zu reduzieren :) Hallo SpecialFX Haben wir zu stoppen Handel an den Tagen mit Major News im Zusammenhang mit Gehandelt Paare, SPIKES zu vermeiden, die geschehen können Tony Hi Everybody, eine solche Strategie mit einem gegebenen Parameter ist nicht so rentabel wie beworben wegen falscher Ausbrüche. Bitte beachten Sie, dass Hauptbewegungen auch während NY und TOK Sitzungen geschehen. Ich habe JAVA-Strategie und backte es auf verschiedenen Paaren sehr genau mit JForex Tester. Es gibt Wochen ohne irgendeine trasaction wegen des SMA Filters und des Marktes seitwärts. So war es beliebte Strategie vor ein paar Jahren und es ist härter und härter Kopfhaut Pipses auf diese Weise, obwohl es prostable Perioden gibt. Im Allgemeinen Geld zu verlieren. Guter Artikel, gut geschrieben. Ich habe ein Problem - versuchen, den Excel-Rechner herunterzuladen, bekomme ich die Website speedy. shTRWjSstrategy-calculator. xls die nicht über die Excel-Datei aber eine Menge von irrelevanten Links. Werden Sie bitte umleiten mich an, wo ich den Rechner herunterladen können Beste Grüße. Jerrys neue Session Breakout-Strategie OK, ein weiteres Post heute mit mehr morgen mit egs Guys, ist die Idee, anhängige Trades über und unter Preispolitik gelten am Morgen ( Am Beginn der Sitzung) und am Nachmittag Beginn der Sitzung. Die Zeiten, die ich benutze und die Lücke sind CRITICAL. Wir verwenden einen ausstehenden Handel mit SL Das Ziel ist 10 Pip (Minimum) Belohnung gegen eine 10 Pip SL - Ziel für AT LEAST 3 bis 1 Gewinn-Verhältnis Ein einfaches Diagramm gibt Ihnen den Plan (vorausgesetzt, der Trend geht auf) A ist unsere Start-Kerze , B zeigt, was oft vorkommt (Schaukel niedrig) und eine Menge von Händlern nehmen einen Handel zwischen. Sie wirklich havent beschrieben die Methode noch nicht. Mitglied seit: Dec 2012 Status: Mitglied 21 Beiträge Danke für die Strategie Jerry. Ich ging voraus und blickte in diesem Jahr auf die Trades. Ich werde zu teilen, was ich in einem sehr kurzen Back-Test gefunden haben. Wenn dies ein Problem ist, lass es mich wissen und ich werde den Beitrag bearbeiten. Ich folgte deinen Regeln (ich glaube, obwohl ich ehrlich gesagt nicht auf die SR-Ebenen für den Tag sah) und ich habe die 10 Pip-Ziel, anstatt es zu fahren. Hätte ich es reiten lassen, hätten die Gewinne viel mehr ausgemacht. EURUSD Seit Januar 213 3 Trades Ausgelöst: 10, 10, -10 (nach dem Schließen der Gegenorder 1300 wurde das Signal auf der nächsten Taktleiste iirc für 10 ausgelöst) GBPUSD Seit Jan213 3 Trades Ausgelöst: 10, 10, -10 EURJPY Seit Jan 213 3 Ausgelöste Trades: 10, -10, 10 Lass sie die Ergebnisse laufen lassen (und nur auf grobe Levels schauen, nicht auf den maximalen Profit, den du dir geben könntest) EUR: 25, 10, -10 GBP: 20, 40, -10 EURJPY: 40, -10, 15-20 Ehrlich gesagt, ich denke, das ist ein gutes System und ich werde auf jeden Fall vorwärts testen und ein Auge auf sie. Meine persönliche Vorliebe wäre, dieses System wie folgt handeln: (ohne zu versuchen, stark ändern Jerrys-System oder entgleisen den Faden) 1 - Verwenden Sie einen guten Broker mit einer kleinen Pip-Spread (minimieren Anpassung SL für die Ausbreitung) 2- Trade Multiple Lots (oder Geteilt Handel in 2 gleich große Stücke) 3 Mit Jerrys SLTake Profit Regeln, würde ich geben Sie den Handel nach den genauen Regeln, Ausgang 12 Position 10, und sehen, ob ich die anderen 12 fahren konnte aus Danke für die Strategie Jerry. Ich ging voraus und blickte in diesem Jahr auf die Trades. Ich werde zu teilen, was ich in einem sehr kurzen Back-Test gefunden haben. Wenn dies ein Problem ist, lass es mich wissen und ich werde den Beitrag bearbeiten. Ich folgte deinen Regeln (ich glaube, obwohl ich ehrlich gesagt nicht auf die SR-Ebenen für den Tag sah) und ich habe die 10 Pip-Ziel, anstatt es zu fahren. Hätte ich es reiten lassen, hätten die Gewinne viel mehr Bedeutung gehabt. EURUSD Seit Jan 213 3 Trades Ausgelöst: 10, 10, -10 (nach dem Schliessen der gegnerischen Order 1300, die Sie sind sehr willkommen, um die Strategie sowieso, die Sie wünschen, fremd, weil ich eine andere PM an die vielen interessierten senden wollte Menschen, die mit mehr oder weniger genau die gleichen Ideen wie Sie oben erwähnt geantwortet Erstens mit dieser Art von Strategie, ist es wirklich wichtig, einen Broker mit einer geringen Ausbreitung verwenden, da manchmal ein oder zwei Pips den Unterschied zwischen einem verlieren oder gewinnenden Handel machen kann Ich denke, dass die Schwäche mit der Strategie ist, wie Sie ganz richtig darauf hinweisen, dass viele Male in der Woche kann man viel mehr als 10 bekommen Pips auf dem Breakout Letzten Donnerstag zum Beispiel hatten wir einen 2-Wege-Breakout am Morgen (siehe Grafik beigefügt).Der Kauf ergab nur 10 Pip (unser Ziel), aber der Sell-Handel hätte 30 Pips leicht gegeben Sie Idee der Schließung der Hälfte Der Handel und die Vermietung der anderen Hälfte laufen ist ausgezeichnet ODER man kann bringen Sie die SL zu brechen und sogar nach 20 Pipe-Ebene eine schleppende Stop. Wenn man eine ähnliche Vorlage verwendet, um zu meinen - man kann sehen, dass der Verkauf Handel am vergangenen Donnerstag war sehr viel los mit dem starken vorherrschenden Trend so sinnvoll, um es laufen zu lassen. So einfach, um wieder für jedermann zu erwähnen - wenn ein ausstehendes ausgelöst wird - nicht schließen Der andere Handel Attached Image (zum Vergrößern anklicken)